掃一掃
下載數(shù)字化報(bào)APP
文章導(dǎo)航列表:
股指期貨交割日對(duì)股市的影響(股指期貨交割日時(shí)間表)
股指期貨交割日是股市中一個(gè)重要的時(shí)間點(diǎn),它對(duì)股市的影響是不可忽視的。在交割日之前,投資者需要了解交割日的時(shí)間表,以便做出相應(yīng)的投資決策。本文將圍繞股指期貨交割日對(duì)股市的影響展開(kāi)討論,并提供一個(gè)股指期貨交割日時(shí)間表作為參考。
交割日對(duì)股市的影響在交割日之前,股指期貨價(jià)格常常會(huì)受到市場(chǎng)情緒的影響,引發(fā)投資者的交易行為。交割日是合約到期的日子,這時(shí)候交易者需要履行合約,即買入或賣出相應(yīng)的標(biāo)的指數(shù)。這種交割行為可能會(huì)引發(fā)股市的波動(dòng)。交割日前后,市場(chǎng)交投活躍度增加,交易量和成交金額也會(huì)相應(yīng)增加。交割日對(duì)股市的影響通常是短期的,但具體的影響程度則取決于市場(chǎng)的情緒和參與者的行為。
交割日時(shí)間表的重要性了解交割日時(shí)間表對(duì)投資者至關(guān)重要。交割日時(shí)間表可以幫助投資者規(guī)劃自己的交易策略。投資者可以根據(jù)交割日的時(shí)間表來(lái)調(diào)整自己的交易頻率和交易量。交割日時(shí)間表也可以幫助投資者避免因?yàn)槭ソ桓顣r(shí)機(jī)而造成的額外損失。如果投資者沒(méi)有及時(shí)了解到交割日的時(shí)間,可能會(huì)錯(cuò)過(guò)交割時(shí)機(jī),導(dǎo)致無(wú)法按時(shí)履行合約,從而產(chǎn)生額外的費(fèi)用或者違約風(fēng)險(xiǎn)。
交割日時(shí)間表參考以下是一個(gè)股指期貨交割日時(shí)間表的例子:
-2022年1月交割日:1月20日
-2022年2月交割日:2月17日
-2022年3月交割日:3月17日
-2022年4月交割日:4月21日
-2022年5月交割日:5月19日
-2022年6月交割日:6月16日
-2022年7月交割日:7月21日
-2022年8月交割日:8月18日
-2022年9月交割日:9月15日
-2022年10月交割日:10月20日
-2022年11月交割日:11月17日
-2022年12月交割日:12月15日
請(qǐng)注意,以上僅為示例,實(shí)際的交割日時(shí)間表可能會(huì)根據(jù)交易所的規(guī)定而有所不同。投資者應(yīng)該根據(jù)實(shí)際情況來(lái)查詢最新的交割日時(shí)間表。
交割日的投資策略交割日對(duì)投資者來(lái)說(shuō)是一個(gè)重要的時(shí)刻,因此需要制定相應(yīng)的投資策略。以下是一些常見(jiàn)的交割日投資策略供投資者參考:
-提前平倉(cāng):在交割日之前,投資者可以選擇提前平倉(cāng)以避免交割風(fēng)險(xiǎn)。這意味著投資者在交割日之前將合約進(jìn)行平倉(cāng)操作,將持有的頭寸清空。
-持有到交割日:另一種策略是持有頭寸到交割日并履行合約。這需要投資者有足夠的資金和風(fēng)險(xiǎn)承受能力來(lái)履行合約,并承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。
-觀望不交易:有些投資者選擇在交割日前后觀望不交易,以避免因?yàn)槭袌?chǎng)情緒波動(dòng)而帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。這種策略適合那些不確定市場(chǎng)走勢(shì)的投資者。
總結(jié)股指期貨交割日對(duì)股市有著一定的影響。了解交割日時(shí)間表對(duì)投資者來(lái)說(shuō)非常重要,可以幫助他們調(diào)整交易策略和避免交割風(fēng)險(xiǎn)。投資者可以根據(jù)自己的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和市場(chǎng)情緒來(lái)選擇適合自己的交割日投資策略。在進(jìn)行投資決策時(shí),投資者還應(yīng)該綜合考慮其他因素,如市場(chǎng)趨勢(shì)、基本面分析和技術(shù)指標(biāo)等。只有綜合考慮各種因素,才能做出更明智的投資決策。
股指期貨的交割日是什么時(shí)候
股指期貨是一種衍生工具,能夠滿足投資者在股票市場(chǎng)中的需求。而交割日,則是指雙方最終達(dá)成合約的日子,交割后買賣雙方的權(quán)利義務(wù)均得到履行。以下就股指期貨的交割日是什么時(shí)候進(jìn)行探討。
股指期貨合約的交割日是固定的。上海期貨交易所SHFE的股指期貨分MSCI中國(guó)、上證指數(shù)和上證50三個(gè)品種,其交割日分別為每季度第三個(gè)星期五,即3月、6月、9月、12月的第三個(gè)星期五。這種交割日的選擇有著重要的理由,可以避免交割日與中國(guó)主要節(jié)假日相沖突。
在股指期貨交割日到來(lái)之前,投資者需要做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。如果想要持有合約至到期,那么就必須掌握交割規(guī)則,準(zhǔn)備充足的資金,并且需要做好倉(cāng)位管理。例如,理應(yīng)把握好投資策略,避免風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生,特別需要反復(fù)審視之前的投資行為,以為后續(xù)的交割打下基礎(chǔ)。另外,在交割日前的最后一個(gè)交易日,不同的品種有分別的結(jié)算方式,應(yīng)該及時(shí)了解。
交割日是衡量一個(gè)投資者投資能力、實(shí)力、恒心的重要標(biāo)志之一。而在股指期貨市場(chǎng)中,了解交割日的相關(guān)規(guī)定,可以更好地理解股指期貨交易的內(nèi)容。因此,在進(jìn)行股指期貨的相關(guān)交易時(shí),必須多加了解交易規(guī)則,提前做好相關(guān)的準(zhǔn)備工作,以避免出現(xiàn)不利的結(jié)局。
股指期貨的交割日般是每月哪一天
一、股指期貨結(jié)算時(shí)間每月有一次,這個(gè)時(shí)間也是我們經(jīng)常說(shuō)的股指期貨的交割日,這個(gè)時(shí)間是合約交割月份的第三個(gè)周五(遇法定節(jié)假日順延),也就是每個(gè)月一次。具體的交易規(guī)則可以登錄中國(guó)金融期貨交易所官網(wǎng)查看。
二、股指期貨交割日必須進(jìn)行交易,如果在結(jié)算日投資者沒(méi)有進(jìn)行交易,這時(shí)會(huì)被強(qiáng)制平倉(cāng),由平倉(cāng)帶來(lái)的后果全部由投資者承擔(dān)。交割日具體交易時(shí)間為當(dāng)天9:15-11:30和13:00-15:15。
三、股指期貨(Share Price Index Futures),英文簡(jiǎn)稱SPIF,全稱是股票價(jià)格指數(shù)期貨,是指以股價(jià)指數(shù)為標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約,雙方約定在未來(lái)的某個(gè)特定日期,可以按照事先確定的股價(jià)指數(shù)的大小,進(jìn)行標(biāo)的指數(shù)的買賣,到期后通過(guò)現(xiàn)金結(jié)算差價(jià)來(lái)進(jìn)行交割。
股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)有市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等;防范風(fēng)險(xiǎn)最好的辦法就是進(jìn)行倉(cāng)位和止損控制且熟悉期貨交易規(guī)則。我國(guó)股指期貨包括滬深300股指期貨、中證500股指期貨、上證50股指期貨三種。
期貨合約而言,交割日是指必須進(jìn)行商品交割的日期。
買賣股指期貨的本質(zhì)是與他人簽訂在股指期貨交易及交割地點(diǎn)約定的時(shí)間內(nèi),按約定的價(jià)格和數(shù)量買賣期指的合約。這個(gè)合約都有約定的最后交易日(就是最后履行合約的日子,一般是合約月份的第三個(gè)周五),這就是期指的交割日。約定的最后履約時(shí)間到了,買賣雙方必須平倉(cāng)(解除合約)或交割(現(xiàn)金結(jié)算)。每個(gè)合約完成交割的最后一天。在這一天閉市前,所有賣方、買方客戶必須將合約平倉(cāng),現(xiàn)金交割,否則視為違約。
2015年股指期貨合約交割日如下
合約月份 合約代碼 合約交割日(到期時(shí)間)
1月份股指期貨合約 IF1501合約 到期交割時(shí)間為2015年1月16日2月份股指期貨合約 IF1502合約 到期交割時(shí)間為2015年2月20日3月份股指期貨合約 IF1503合約 到期交割時(shí)間為2015年3月20日4月份股指期貨合約 IF1504合約 到期交割時(shí)間為2015年4月17日5月份股指期貨合約 IF1505合約 到期交割時(shí)間為2015年5月15日6月份股指期貨合約 IF1506合約 到期交割時(shí)間為2015年6月29日7月份股指期貨合約 IF1507合約 到期交割時(shí)間為2015年7月17日8月份股指期貨合約 IF1508合約 到期交割時(shí)間為2015年8月21日9月份股指期貨合約 IF1509合約 到期交割時(shí)間為2015年9月18日10月份股指期貨合約 IF1510合約 到期交割時(shí)間為2015年10月16日11月份股指期貨合約 IF1511合約 到期交割時(shí)間為2015年11月20日12月份股指期貨合約 IF1512合約 到期交割時(shí)間為2015年12月18日
股指交割日是每月幾號(hào)
股指交割日通常是指股指期貨合約每月的最后交易日。在中國(guó)內(nèi)地的股指期貨市場(chǎng)中,股指交割日通常是在每個(gè)合約月的最后一個(gè)星期五。在交割日當(dāng)日,期貨交易所會(huì)依據(jù)合約規(guī)定的交割價(jià)格,對(duì)于所有該合約月份的持倉(cāng)進(jìn)行交割。
股指交割日是每月幾號(hào)
股指交割日一般都是每個(gè)合約月份的第3個(gè)星期五。所謂的股指交割日所指的是商品必須要交割的日期,買賣雙方需要在簽訂合約之后,在約定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行交易,在交割日之前一定要雙方履行合約。
每一份合約都有約定最后交割日,因此每一份合約的交割日都可能是不同的,到了這一天,也就是履行合約的最后一天,雙方必須在這一天平倉(cāng),其實(shí)就是解除合約,并且進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算。要是在2019年的12月份交易的,那就需要在2019年12月的第三個(gè)星期五也就是2019年12月20日完成交易。
股指期貨交割日規(guī)定(股指期貨交割日時(shí)間表)
股指期貨交割日是期貨交易中的關(guān)鍵時(shí)刻,交割日的規(guī)定對(duì)于期貨市場(chǎng)的穩(wěn)定運(yùn)行非常重要。本文將詳細(xì)闡述股指期貨交割日的規(guī)定,并給出交割日時(shí)間表。
我們需要了解股指期貨是什么。股指期貨是一種金融衍生品,它的標(biāo)的物是股票指數(shù)。投資者可以通過(guò)買進(jìn)或賣出股指期貨合約,來(lái)獲得股票指數(shù)上漲或下跌的收益。股指期貨的交割日是合約到期日,也是投資者實(shí)際持有合約的最后一天。
為了保證股指期貨市場(chǎng)的平穩(wěn)運(yùn)行,交割日的規(guī)定是必不可少的。交割日時(shí)間表通常由交易所制定,并根據(jù)市場(chǎng)需求和監(jiān)管要求進(jìn)行調(diào)整。在交割日規(guī)定中,一般包括以下幾個(gè)方面:
1.交割日的具體日期:交割日通常是一個(gè)月的第三個(gè)星期五,但也可能因法定節(jié)假日等因素而進(jìn)行調(diào)整。交易所會(huì)提前公布交割日的具體日期,以便投資者做好準(zhǔn)備。
2.交割日前的最后交易日:交割日前一天被稱為最后交易日,是投資者最后一次進(jìn)行買賣交易的機(jī)會(huì)。最后交易日通常在交割日前一天的下午收盤時(shí)結(jié)束,投資者需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成交易操作。
3.交割日前的最后行權(quán)日:對(duì)于持有期權(quán)合約的投資者來(lái)說(shuō),交割日前一天也是最后行權(quán)日。行權(quán)是指投資者按照期權(quán)合約規(guī)定的價(jià)格和時(shí)間,選擇是否執(zhí)行合約的權(quán)利。在最后行權(quán)日之前,投資者需要做出相應(yīng)的決策。
4.交割日的交割方式:股指期貨的交割方式一般有實(shí)物交割和現(xiàn)金交割兩種。實(shí)物交割是指投資者在交割日履行合約,按照約定的交割價(jià)格交付或接收標(biāo)的物(股票指數(shù))。現(xiàn)金交割則是將合約盈虧以現(xiàn)金的形式結(jié)算。
5.交割日后的開(kāi)倉(cāng)日:交割日后的第一個(gè)交易日被稱為開(kāi)倉(cāng)日,即投資者可以再次進(jìn)行買賣交易。開(kāi)倉(cāng)日之后,新的期貨合約將被引入市場(chǎng),投資者可以繼續(xù)參與交易。
股指期貨交割日是什么時(shí)候
股指期貨交割日是指期貨合約到期之日,也是期貨交易的最后結(jié)算日。在這個(gè)日子里,持有期貨合約的投資者需要根據(jù)約定價(jià)格進(jìn)行結(jié)算。股指期貨交割日的確切日期是由相關(guān)交易所規(guī)定的,并根據(jù)具體的合約有所不同。
股指期貨交割日通常是一個(gè)重要的時(shí)刻,因?yàn)樗鼧?biāo)志著期貨合約的結(jié)束。投資者必須在這個(gè)日子之前選擇執(zhí)行合約,或者在交易所進(jìn)行平倉(cāng)操作。如果投資者并未在交割日前進(jìn)行平倉(cāng)或者履約,則可能會(huì)面臨相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任。
在股指期貨交割日之前,很多投資者會(huì)采取不同的策略來(lái)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)或者獲取收益。有的人會(huì)選擇提前平倉(cāng),以免價(jià)格波動(dòng)造成虧損。有的人則會(huì)選擇繼續(xù)持有合約,直至交割日,然后在交易所進(jìn)行履約。無(wú)論采取何種策略,都需要對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)和價(jià)格波動(dòng)進(jìn)行準(zhǔn)確判斷。
總的來(lái)說(shuō),股指期貨交割日對(duì)于期貨交易者來(lái)說(shuō)是一個(gè)非常重要的日子。投資者需要提前了解合約的交割日及相關(guān)規(guī)定,并制定出相應(yīng)的策略,以獲取更好的收益和降低風(fēng)險(xiǎn)。
股指交割日
股指交割日是股指期貨交割日,是合同約定的最后一個(gè)交易日(即合同履行的最后一天,通常是合同月的第三個(gè)星期五,在國(guó)家法定假日推遲)。股指期貨交易的本質(zhì)是在約定的時(shí)間內(nèi)以約定的價(jià)格和數(shù)量與他人簽訂合同。約定的最終履行時(shí)間到了,買賣雙方必須平倉(cāng)(終止合同)或交付(現(xiàn)金結(jié)算)。
股指期貨和商品期貨一樣,每個(gè)合同都有一個(gè)交割日。在這一天,所有合同都將平倉(cāng)結(jié)算。
中國(guó)股指期貨交割日是2009年11月合約交割月的第三個(gè)星期五(IF0911)交貨日是11月的第三個(gè)星期五,也就是11月20日。滬深300期是指每月交付一份合同,而不是你所說(shuō)的3、6、9、12 但許多外盤期指的是只設(shè)立季末合同,因此只有3、6、9、124個(gè)月的交割合同。
滬深300期是指當(dāng)月、下月、下季、下季同時(shí)上市的4份合同。比如2009年11月11日,我們可以看到0911年、0912年、1003年、1006年,0911合約20日交付后,1001份合約上市,保持四份合約同時(shí)交易。因?yàn)樗姆莺贤锌傆幸环菔钱?dāng)月的合同,所以每個(gè)月都有合同進(jìn)入交付。
2022股指期貨交割日期
20 22股指期貨交割日期為:1月16日,2月25日,3月20日,4月17日,5月15日,6月19日,7月17日,8月21日,9月18日,10月16日,11月20日,12月18日
拓展資料:
1、股指期貨交割是指根據(jù)投資者持有的期貨合約的“價(jià)格”與當(dāng)前交割時(shí)現(xiàn)貨指數(shù)的點(diǎn)位的差值,進(jìn)行多退少補(bǔ),相當(dāng)于以交割那天的現(xiàn)貨指數(shù)“價(jià)格”作為交割價(jià)來(lái)平倉(cāng)。
確定了股指期貨交割的價(jià)格,接下來(lái)便要確定交割的時(shí)間。股指期貨的交割時(shí)間定在了每個(gè)月的第三個(gè)星期五(如遇節(jié)假日則往后順延)。這一天是當(dāng)月合約的最后交易日,也就是股指期貨的交割日。
2、所謂股指期貨“交割日效應(yīng)”,是指股指期貨合約到期時(shí),股票現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)由于買賣失衡而引起的現(xiàn)貨指數(shù)異常波動(dòng)或成交量的異常變化現(xiàn)象,這種異常也會(huì)在期貨市場(chǎng)上同時(shí)出現(xiàn)。
對(duì)于這種情況,其實(shí)可以不必?fù)?dān)憂。理由如下:
一、由于現(xiàn)貨指數(shù)成分股市值較大,采用現(xiàn)金交割的方式,大大提高了交割能力,防范逼倉(cāng)行為。
二、采用了幾乎是全球最為嚴(yán)格的交割結(jié)算價(jià)計(jì)算方式,即股指期貨采用現(xiàn)貨指數(shù)最后2小時(shí)報(bào)價(jià)的算術(shù)平均價(jià)作為交割結(jié)算價(jià)。如果要操縱交割價(jià)格,就要有能力操縱最后兩小時(shí)的現(xiàn)貨價(jià)格,顯然,這是難以做到的。這樣的設(shè)計(jì)提高了市場(chǎng)抗操縱能力,以現(xiàn)貨定期貨,強(qiáng)制期現(xiàn)貨價(jià)格收斂。
三、交割日設(shè)在每月第三個(gè)周五,盡量避開(kāi)月末、季末的影響。
由此可以看出,股指期貨交割價(jià)格是難以被操縱的,股指期貨并不存在所謂的“交割日效應(yīng)”。
2022股指期貨交割時(shí)間
股指期貨的交割時(shí)間定在了每個(gè)月的第三個(gè)星期五(如遇節(jié)假日則往后順延)。這一天是當(dāng)月合約的最后交易日,也就是股指期貨的交割日。
拓展資料
1.期貨市場(chǎng)最早萌芽于歐洲。早在古希臘和古羅馬時(shí)期,就出現(xiàn)過(guò)中央交易場(chǎng)所、大宗易貨交易,以及帶有期貨貿(mào)易性質(zhì)的交易活動(dòng)。最初的期貨交易是從現(xiàn)貨遠(yuǎn)期交易發(fā)展而來(lái)。第一家現(xiàn)代意義的期貨交易所1848年成立于美國(guó)芝加哥,該所在1865年確立了標(biāo)準(zhǔn)合約的模式。20世紀(jì)90年代,我國(guó)的現(xiàn)代期貨交易所應(yīng)運(yùn)而生。我國(guó)有上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所和中國(guó)金融期貨交易所四家期貨交易所,其上市期貨品種的價(jià)格變化對(duì)國(guó)內(nèi)外相關(guān)行業(yè)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。
2.最初的現(xiàn)貨遠(yuǎn)期交易是雙方口頭承諾在某一時(shí)間交收一定數(shù)量的商品,后來(lái)隨著交易范圍的擴(kuò)大,口頭承諾逐漸被買賣契約代替。這種契約行為日益復(fù)雜化,需要有中間人擔(dān)保,以便監(jiān)督買賣雙方按期交貨和付款,于是便出現(xiàn)了1571年倫敦開(kāi)設(shè)的世界第一家商品遠(yuǎn)期合同交易所——皇家交易所。為了適應(yīng)商品經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,改進(jìn)運(yùn)輸與儲(chǔ)存條件,為會(huì)員提供信息,1848年,82位商人發(fā)起組織了芝加哥期貨交易所(CBOT);1851年芝加哥期貨交易所引進(jìn)遠(yuǎn)期合同;1865年芝加哥谷物交易所推出了一種被稱為“期貨合約”的標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)議,取代原先沿用的遠(yuǎn)期合同。這種標(biāo)準(zhǔn)化合約,允許合約轉(zhuǎn)手買賣,并逐步完善了保證金制度,于是一種專門買賣標(biāo)準(zhǔn)化合約的期貨市場(chǎng)形成了,期貨成為投資者的一種投資理財(cái)工具。1882年交易所允許以對(duì)沖方式免除履約責(zé)任,增加了期貨交易的流動(dòng)性。
3.中國(guó)期貨市場(chǎng)產(chǎn)生的背景是糧食流通體制的改革。隨著國(guó)家取消農(nóng)產(chǎn)品的統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷政策、放開(kāi)大多數(shù)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格,市場(chǎng)對(duì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、流通和消費(fèi)的調(diào)節(jié)作用越來(lái)越大,農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的大起大落和現(xiàn)貨價(jià)格的不公開(kāi)以及失真現(xiàn)象、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的忽上忽下和糧食企業(yè)缺乏保值機(jī)制等問(wèn)題引起了領(lǐng)導(dǎo)和學(xué)者的關(guān)注。能不能建立一種機(jī)制,既可以提供指導(dǎo)未來(lái)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的價(jià)格信號(hào),又可以防范價(jià)格波動(dòng)造成市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)成為大家關(guān)注的重點(diǎn)。1988年2月,國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)指示有關(guān)部門研究國(guó)外的期貨市場(chǎng)制度,解決國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)問(wèn)題,1988年3月,七屆人大一次會(huì)議的《政府工作報(bào)告》提出:積極發(fā)展各類批發(fā)貿(mào)易市場(chǎng),探索期貨交易,拉開(kāi)了中國(guó)期貨市場(chǎng)研究和建設(shè)的序幕。
2022股指期貨交割日時(shí)間
股指期貨的交割時(shí)間定在了每個(gè)月的第三個(gè)星期五(如遇節(jié)假日則往后順延)。這一天是當(dāng)月合約的最后交易日,也就是股指期貨的交割日。
拓展資料:
一、期權(quán)交割日,對(duì)股市有啥影響?
1、對(duì)股市的影響。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),期權(quán)交割日往往會(huì)致使股市下跌,這在A股市場(chǎng)是很常見(jiàn)的一個(gè)現(xiàn)象。
原因是期權(quán)交割日,有大量的多、空倉(cāng)位會(huì)進(jìn)行平倉(cāng),然而部分對(duì)沖交易再平掉期權(quán)空單后,繼而就會(huì)賣出相應(yīng)做多的股票。
如此一來(lái),股市就會(huì)出現(xiàn)不同程度的下跌。另外,A股市場(chǎng)是做多市場(chǎng),做空股票只有少部分的融券能做到,相對(duì)而言做空股票做多期權(quán),這樣的對(duì)沖交易比較少見(jiàn)。
2、期權(quán)交易日。什么是期權(quán)交割日?期權(quán)交割日是每個(gè)月的第4個(gè)星期三。與A股市場(chǎng)相對(duì)應(yīng)的股票期權(quán)有:50ETF期權(quán)、個(gè)股期權(quán)。
二、股票交割一般有下列交割方式:
1.當(dāng)日交割
指買賣雙方以成交后的當(dāng)日就辦理完交割事宜。適用于買方急需股票或賣方急需現(xiàn)款的情況。上海證券交易所目前采用此種方式。
2.次日交割
指成交后的下一個(gè)營(yíng)業(yè)日正午前辦理完成交割事宜,如逢法定假日,則順延一天。
3.第二日交割
即自成交的次日起算,在第二個(gè)營(yíng)業(yè)日正午前辦理完成交割事宜。如逢休假日,則順延一天。這種交割方式很少被采用。
4.例行交割
即自成交日起算,在第五個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)辦完交割事宜。這是標(biāo)準(zhǔn)的交割方式。一般地,如果買賣雙方在成交時(shí)未說(shuō)明交割方式,即一律視為例行交割方式。
5.例行遞延交割
指買賣雙方約定在例行交割后選擇某日作為交割時(shí)間的交割。買方約定在次日付款,賣方在次日將股票交給買方。
6.賣方選擇交割
指賣方有權(quán)決定交割日期。其期限從成交后5天至60天不等,買賣雙方必須訂立書(shū)面契約。凡按同一價(jià)格買入"賣方選擇交割"時(shí),期限最長(zhǎng)者應(yīng)具有優(yōu)先選擇權(quán)。凡按同一價(jià)格賣出"賣方選擇交割"時(shí),期限量最短者應(yīng)具有優(yōu)先成交權(quán)。我國(guó)目前仍未采用此種交割方式。
未經(jīng)數(shù)字化報(bào)網(wǎng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
特別提醒:如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)發(fā)送郵箱:tousu_ts@sina.com。
風(fēng)險(xiǎn)提示:數(shù)字化報(bào)網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學(xué)習(xí)分享,不構(gòu)成投資建議,一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報(bào)道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),僅供參考使用,相關(guān)侵權(quán)責(zé)任由信息來(lái)源第三方承擔(dān)。
本文地址: http:///news/52743.shtml
數(shù)字化報(bào)(數(shù)字化商業(yè)報(bào)告)是國(guó)內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新門戶網(wǎng)站,以數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展為中心,融合數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,聚焦制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,致力為讀者提供最新、最權(quán)威、最全面的科技和數(shù)字領(lǐng)域資訊。數(shù)字化報(bào)并非新聞媒體,不提供新聞信息服務(wù),提供商業(yè)信息服務(wù);
商務(wù)合作:Hezuo@szhww.com
稿件投訴:help@szhww.com
Copyright ? 2013-2023 數(shù)字化報(bào)(數(shù)字化報(bào)商業(yè)報(bào)告)
數(shù)字化報(bào)并非新聞媒體,不提供新聞信息服務(wù),提供商業(yè)信息服務(wù)
浙ICP備2023000407號(hào)數(shù)字化報(bào)網(wǎng)(杭州)信息科技有限公司 版權(quán)所有浙公網(wǎng)安備 33012702000464號(hào)