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50etf成分股(50etf成分股權(quán)重)
50ETF成分股權(quán)重簡(jiǎn)介
本文將介紹50ETF(上證50交易型式指數(shù)基金)的成分股權(quán)重。50ETF作為追蹤上證50指數(shù)的交易型式指數(shù)基金,旨在為投資者提供與上證50指數(shù)相對(duì)應(yīng)的投資收益。
什么是50ETF成分股權(quán)重50ETF成分股權(quán)重指的是在50ETF中,各個(gè)成分股所占的權(quán)重比例。成分股的權(quán)重是根據(jù)其在上證50指數(shù)中的市值大小來確定的。
50ETF成分股權(quán)重的計(jì)算方法50ETF成分股權(quán)重的計(jì)算方法主要有兩種:等權(quán)重法和市值加權(quán)法。
等權(quán)重法是指所有成分股的權(quán)重相等,即每只成分股的權(quán)重為1/50。這種方法簡(jiǎn)單明了,但沒有考慮到不同成分股的市值差異。
市值加權(quán)法是指根據(jù)每只成分股在上證50指數(shù)中的市值占比來確定其權(quán)重。市值較大的成分股所占的權(quán)重相對(duì)較大,反之亦然。這種方法更加合理,能夠更好地反映市場(chǎng)的真實(shí)情況。
50ETF成分股權(quán)重的影響因素50ETF成分股權(quán)重的影響因素主要有兩個(gè):成分股的市值和市場(chǎng)行情的變動(dòng)。
成分股的市值越大,其在50ETF中的權(quán)重也越大。成分股市值的變動(dòng)會(huì)直接影響到其在50ETF中的權(quán)重。
市場(chǎng)行情的變動(dòng)也會(huì)影響到50ETF成分股權(quán)重的分配。當(dāng)市場(chǎng)行情好轉(zhuǎn)時(shí),成分股的市值可能上漲,從而使其權(quán)重增加;反之,市場(chǎng)行情不佳時(shí),成分股的市值可能下降,從而使其權(quán)重減少。
總結(jié)而言,50ETF成分股權(quán)重是根據(jù)成分股的市值來確定的,市值越大,權(quán)重越大。市場(chǎng)行情的變動(dòng)也會(huì)影響到權(quán)重的分配。投資者可以根據(jù)成分股權(quán)重的變化,合理調(diào)整自己的投資組合,以追求更好的投資收益。
上證50成分股調(diào)整對(duì)ETF的影響是什么
ETF基金一般是完全被動(dòng)跟蹤指數(shù)的基金,可以跟蹤行業(yè)指數(shù),也可以跟蹤一些綜合指數(shù),但是綜合指數(shù)的權(quán)重股會(huì)調(diào)整,上證50etf所跟蹤的綜合指數(shù)便是上證50指數(shù),那么上證50成分股調(diào)整對(duì)ETF的影響是什么呢?
上證50成分股調(diào)整對(duì)ETF的影響是什么?
【1】看行業(yè)組成所發(fā)生的變化。不同行業(yè)的基本面特征不一樣,有的行業(yè)是周期性行業(yè),有的行業(yè)是防御性行業(yè),有的行業(yè)是增長(zhǎng)型行業(yè)。如果防御性行業(yè)個(gè)股增加,則50ETF的穩(wěn)定性會(huì)提高,如果增長(zhǎng)型行業(yè)比重提高,則會(huì)加劇不穩(wěn)定性。
【2】比較調(diào)入個(gè)股與跳出個(gè)股的歷史波動(dòng)率。如果調(diào)入個(gè)股的歷史波動(dòng)率要大于調(diào)出個(gè)股,那就會(huì)加劇指數(shù)的波動(dòng);如果調(diào)入個(gè)股的歷史波動(dòng)率要小于調(diào)出個(gè)股,那就會(huì)減小指數(shù)的波動(dòng)。
以上便是小編所提供的一些思路,希望對(duì)大家有所幫助。
上證50etf期權(quán)標(biāo)是什么股票
上證50ETF期權(quán)的標(biāo)的物不是股票,而是50ETF基金。50ETF是由華夏基金管理公司進(jìn)行管理的一種開放式交易型指數(shù)基金。
50ETF基金是跟蹤上海證券交易所排名前50只股票的一個(gè)被動(dòng)式指數(shù)基金,50ETF期權(quán)一張合約的單位是10000份50ETF基金。
50ETF股票的成分股組成主要有:工商銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行、中國石化、南方航空、中信證券、三一重工、保利地產(chǎn)、中國聯(lián)通、上汽集團(tuán)、復(fù)星醫(yī)藥、貴州茅臺(tái)、國泰君安、中國平安、中國人保等銀行、保險(xiǎn)、證券、能源、地產(chǎn)、通訊、基建、醫(yī)藥等大行業(yè)股票。
上證50etf期權(quán)上市有利于哪些股票
上證50ETF期權(quán)的上市對(duì)于與上證50指數(shù)成分股相關(guān)的股票有利。上證50ETF是追蹤上證50指數(shù)的交易型開放式指數(shù)基金(ETF),因此上市的期權(quán)合約與該指數(shù)相關(guān)。
上證50指數(shù)包含上海證券交易所中市值和流動(dòng)性較高的50只股票,代表了中國A股市場(chǎng)的藍(lán)籌股。
上證50ETF期權(quán)的上市對(duì)以下情況有利:
上證50成分股的投資者:持有或關(guān)注上證50指數(shù)成分股的投資者,特別是那些希望利用期權(quán)進(jìn)行投資組合保護(hù)、套利或增加杠桿的投資者,可以通過交易上證50ETF期權(quán)來實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)。
期權(quán)交易者:期權(quán)交易者可以通過上證50ETF期權(quán)開展各種期權(quán)交易策略,例如買入認(rèn)購期權(quán)、買入認(rèn)沽期權(quán)、組合策略等,以追求收益或?qū)_風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于那些對(duì)中國A股市場(chǎng)的大盤走勢(shì)有見解的交易者,上證50ETF期權(quán)的上市為他們提供了更多的交易機(jī)會(huì)。
市場(chǎng)流動(dòng)性:上證50ETF期權(quán)的上市可以增加市場(chǎng)的流動(dòng)性,吸引更多的交易者參與到期權(quán)市場(chǎng)中。更多的交易量和流動(dòng)性有助于提高期權(quán)市場(chǎng)的效率,并提供更好的交易執(zhí)行價(jià)格。
期權(quán)交易涉及風(fēng)險(xiǎn),并且期權(quán)的買方和賣方在交易過程中有不同的利益和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)
上證50ETF期權(quán)行情要怎么看?
上證50ETF期權(quán)行情采用的是“T型報(bào)價(jià)”顯示方式,這樣方便投資者能夠通過期權(quán)合約的要素查找自己想要的合約信息。
一、實(shí)時(shí)行情
從上圖所示,期權(quán)整體界面分為左中右三部分:
左邊是認(rèn)購期權(quán),即看漲期權(quán),認(rèn)為大盤會(huì)上漲可買入認(rèn)購期權(quán)。
右邊是認(rèn)沽期權(quán),即看跌期權(quán),認(rèn)為大盤會(huì)下跌可買入認(rèn)沽期權(quán)。
中間是行權(quán)價(jià)格,即合約執(zhí)行價(jià)格、敲定價(jià)格、履約價(jià)格,是期權(quán)合約規(guī)定的、在期權(quán)買方行權(quán)時(shí)標(biāo)的證券的交易價(jià)格,它是根據(jù)價(jià)差從小到大排列。
行權(quán)價(jià)格的上方,可以選擇查看不同月份的合約。
買價(jià):該合約的即時(shí)最高買價(jià)
賣價(jià):該合約的即時(shí)最低賣價(jià)
漲跌:與上一交易日結(jié)算價(jià)相比漲跌的幅度
持倉:開盤至今的累計(jì)未平倉合約量
最新:即時(shí)最新成交價(jià)格
以50ETF購9月2.600合約為例,這是一個(gè)9月到期、行權(quán)價(jià)為2.600元的認(rèn)購合約,它的最新價(jià)格為0.0209元,即一份合約的價(jià)格,如果需要買入此合約則至少10000份=0.0209*10000=209元(這是一張合約的價(jià)格)。
二、比值指標(biāo)
內(nèi)在價(jià)值
也稱履約價(jià)值,是指期權(quán)持有者立即行使該期權(quán)合約所賦予的權(quán)利時(shí)所能獲得的收益。期權(quán)為實(shí)值時(shí),認(rèn)購期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值是標(biāo)的證券價(jià)格-行權(quán)價(jià),認(rèn)沽期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值是行權(quán)價(jià)-標(biāo)的證券價(jià)格;期權(quán)為平值或虛值時(shí),內(nèi)在價(jià)值為0。
時(shí)間價(jià)值
即外在價(jià)值,是指期權(quán)合約的購買者為購買期權(quán)而支付的權(quán)利金超過期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的那部分價(jià)值,它等于期權(quán)合約現(xiàn)價(jià)減去內(nèi)在價(jià)值。
溢價(jià)率
是指標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格需要上漲多少百分比才可讓認(rèn)購期權(quán)持有人達(dá)到盈虧平衡,或者還要下跌多少百分比才可以讓認(rèn)沽期權(quán)持有者達(dá)到盈虧平衡的波動(dòng)百分比。溢價(jià)率是用來反映買入期權(quán)行權(quán)所達(dá)到的盈虧平衡點(diǎn)標(biāo)的的波動(dòng)值。
杠桿比率
期權(quán)杠桿率等于標(biāo)的價(jià)格與期權(quán)權(quán)利金的比值,也是衡量期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)?,F(xiàn)貨上漲1%,期權(quán)則上漲1%*杠桿。期權(quán)虛值程度嚴(yán)重影響杠桿率,即虛值程度越高,權(quán)利金越低,杠桿度越高。
三、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
隱波
即隱含波動(dòng)率,是指具體標(biāo)的物上的各檔期權(quán)交易的隱含波動(dòng)率加總平均。隱含波動(dòng)率只與期權(quán)有關(guān),是期權(quán)市場(chǎng)對(duì)標(biāo)的物在期權(quán)生存期內(nèi)波動(dòng)率的預(yù)測(cè)。
當(dāng)某一合約的隱含波動(dòng)率顯著高于其他合約時(shí),則該合約被高估,反之則被低估。
歷波
即歷史波動(dòng)率,是指投資回報(bào)率在過去一段時(shí)間內(nèi)所表現(xiàn)出的波動(dòng)率,它由標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格過去一段時(shí)間的歷史數(shù)據(jù)反映。
歷史波動(dòng)率的波動(dòng)通常會(huì)大于隱含波動(dòng)率的波動(dòng)。由于波動(dòng)率具有均值回復(fù)特性,當(dāng)歷史波動(dòng)率高于均值時(shí),它很可能會(huì)下降;當(dāng)歷史波動(dòng)率低于均值時(shí),它很有可能會(huì)上升。
Delta
Delta衡量期貨價(jià)格變動(dòng)對(duì)權(quán)利金的影響。
看漲期權(quán)的Delta為正值,取值范圍從0到1;看跌期權(quán)Delta為負(fù)值,取值范圍從-1到0;平值期權(quán)Delta的絕對(duì)值接近于0.5。
Gamma
Gamma衡量的Delta隨期貨價(jià)格的改變而變化的敏感程度,即期貨價(jià)格變動(dòng)一個(gè)單位,Delta變動(dòng)多少個(gè)單位。
一般來說,高Gamma值對(duì)應(yīng)著高的風(fēng)險(xiǎn)水平,低Gamma值對(duì)應(yīng)著低的風(fēng)險(xiǎn)水平。
對(duì)期權(quán)買方來說,Gamma值都是正的,空頭的Gamma值與多頭符號(hào)相反。期權(quán)處于平值時(shí),Gamma值最大,隨著實(shí)值和虛值程度的加深不斷遞減,期權(quán)的Gamma值為零。
Vega
Vega衡量期權(quán)價(jià)值變化對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率變化的敏感度。
一般來講,平值期權(quán)的Vega值最高,而實(shí)值和虛值期權(quán)的Vega值較低。深度實(shí)值或深度虛值期權(quán)的Vega值接近于0。
Theta
Theta是用來測(cè)量時(shí)間變化對(duì)期權(quán)理論價(jià)值的影響。提示時(shí)間每經(jīng)過一天,期權(quán)價(jià)值會(huì)損失多少。在其他因素不變的情況下,不論是看漲期權(quán)還是看跌期權(quán),到期時(shí)間越長(zhǎng),期權(quán)的價(jià)值越高;隨著時(shí)間的經(jīng)過,期權(quán)價(jià)值則不斷下降。時(shí)間只能向一個(gè)方向變動(dòng),即越來越少。
Theta=期權(quán)價(jià)格的變化/距離到期日時(shí)間的變化
一般用負(fù)來表示,以提醒期權(quán)持有者,時(shí)間是敵人。對(duì)期權(quán)買方來說,Theta為負(fù)數(shù)表示每天都在損失時(shí)間價(jià)值;正的Theta 意味著時(shí)間的流失對(duì)你的部位有利。對(duì)期權(quán)賣方來說,表示每天都在坐享時(shí)間價(jià)值的收入。
Rho
Rho指無風(fēng)險(xiǎn)利率變化對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響程度。市場(chǎng)無風(fēng)險(xiǎn)利率與認(rèn)購期權(quán)價(jià)值為正相關(guān),與認(rèn)沽期權(quán)為負(fù)相關(guān)。
Rho=期權(quán)價(jià)格的變化/無風(fēng)險(xiǎn)利率的變化。
一般情況下,在持有期權(quán)期間,若期權(quán)的利率上升,則看多期權(quán)的價(jià)值上升,看空期權(quán)的價(jià)值下降;利率下降,則看多期權(quán)價(jià)值下降,看空期權(quán)價(jià)值上升。
上證ETF50是怎樣買賣的?有什么規(guī)則?
一、買賣上證50ETF和買賣一般的股票、封閉式基金沒有區(qū)別。具體流程如下:
1、開設(shè)帳戶,顧客要買賣股票,應(yīng)首先找經(jīng)紀(jì)人公司開設(shè)帳戶。
2、傳遞指令,開設(shè)帳戶后,顧客就可以通過他的經(jīng)紀(jì)人買賣股票。每次買賣股票,顧客都要給經(jīng)紀(jì)人公司買賣指令,該公司將顧客指令迅速傳遞給它在交易所里的經(jīng)紀(jì)人,由經(jīng)紀(jì)人執(zhí)行。
3、成交過程,交易所里的經(jīng)紀(jì)人一接到指令,就迅速到買賣這種股票的交易站(在交易廳內(nèi),去執(zhí)行命令。
4、交割,買賣股票成交后,買主付出現(xiàn)金取得股票,賣主交出股票取得現(xiàn)金。交割手續(xù)有的是成交后進(jìn)行,有的則在一定時(shí)間內(nèi),如幾天至幾十天完成,通過清算公司辦理。
5、過戶,交割完畢后,新股東應(yīng)到他持有股票的發(fā)行公司辦理過戶手續(xù),即在該公司股東名冊(cè)上登記他自己的名字及持有股份數(shù)等。完成這個(gè)步驟,股票交易即算最終完成。
二、上證ETF50的交易規(guī)則:
交易時(shí)間是9:30至11:30;13:00至15:00,同樣實(shí)行10%的漲跌幅限制。上證50ETF的二級(jí)市場(chǎng)交易簡(jiǎn)稱為50ETF,交易代碼為510050,買賣申報(bào)數(shù)量為100份或其整數(shù)倍,申報(bào)價(jià)格最小變動(dòng)單位為0.001元,不用交印花稅。
買賣上證50ETF的操作非常簡(jiǎn)單,就跟買封閉式基金一樣。例如要購買10000份上證50ETF,只需要輸入代碼510050、數(shù)量10000、價(jià)格比如2.675元,就可以了,按規(guī)定傭金不超過成交金額的0.3%,具體需咨詢開戶交易的證券公司。
擴(kuò)展資料:
買賣上證ETF50的注意事項(xiàng):
1、務(wù)必本人辦理開戶手續(xù)。首先,要開立上海、深圳證券賬戶;其次,開立資金賬戶,即可獲得一張證券交易卡。然后,根據(jù)上海證券交易所的規(guī)定,應(yīng)辦理指定交易,辦理指定交易后方可在營業(yè)部進(jìn)行上海證券市場(chǎng)的股票買賣。
2、開立證券賬戶須持本人身份證原件及復(fù)印件,開立資金賬戶還須攜帶證券賬戶卡原件及復(fù)印件。如需委托他人操作,需與代理人(代理人也須攜帶本人身份證)一起前來辦理委托手續(xù)。
3、一張身份證可以開立多個(gè)證券賬戶。
4、根據(jù)期權(quán)產(chǎn)品的特點(diǎn),上交所對(duì)上證50ETF期權(quán)設(shè)置了非線性的漲跌幅度,漲跌幅度并不是期權(quán)自身價(jià)格的百分比,而是一個(gè)絕對(duì)數(shù)值。
最大漲幅根據(jù)期權(quán)虛值和實(shí)值程度的不同而不同,平值與實(shí)值期權(quán)的最大漲幅為50ETF前收盤價(jià)的10%,而虛值則最大漲幅較小,嚴(yán)重虛值的期權(quán)最大漲幅非常有限,最大跌幅均為50ETF前收盤價(jià)的10%。上交所將在每個(gè)交易日開盤前公布所有期權(quán)合約的漲跌停價(jià)格。
參考資料來源:百度百科-上證50ETF
參考資料來源:百度百科-炒股
參考資料來源:百度百科-股票交易
上證50ETF期權(quán)是什么?
上證50ETF期權(quán)合約是首個(gè)正式在上交所上市交易。它是以上證50ETF指數(shù)基金為標(biāo)的的期權(quán)合約。上證50指數(shù)是挑選上海證券市場(chǎng)最具代表性的50只核心藍(lán)籌股組成的樣本股,可綜合反映A股市場(chǎng)行情。這也是為何上證50指數(shù)和大盤走勢(shì)基本一致的原因所在。
上證50ETF期權(quán)就是以上證50ETF為標(biāo)的的期權(quán)合約。
合約性質(zhì)就是支付小額費(fèi)用(又名“權(quán)利金”,也是交易期權(quán)合約的價(jià)格)后,獲得未來某個(gè)特定時(shí)間或之前,以某個(gè)特定價(jià)格買入或賣出上證50ETF指數(shù)基金的權(quán)利。到期后可選擇行使該權(quán)利,獲得差價(jià)收益;如果選擇行使是虧錢的,自然也可選擇放棄不行使。
上證50ETF期權(quán)市場(chǎng)和A股市場(chǎng)相關(guān)性極高,其作為A股相關(guān)市場(chǎng)的避險(xiǎn)和投資工具也最被廣泛運(yùn)用。
國內(nèi)的期權(quán)品種也越來越完善,上交所和深交所近幾年分別上市了各大指數(shù)的期權(quán),含滬深300ETF期權(quán)、中證500ETF期權(quán)、創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)以及股指期權(quán)和期貨期權(quán)等,期權(quán)市場(chǎng)也會(huì)越來越大。
標(biāo)的上證50ETF和大盤走勢(shì)可認(rèn)為一致,所以買賣期權(quán)合約本質(zhì)上是自帶杠桿的方式押注大盤漲跌,但其中策略應(yīng)用空間巨大。
一、作為股市風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖下跌工具
對(duì)于股民來說,50ETF期權(quán)不僅可以單獨(dú)投資,也可也做為一個(gè)很好的做空工具,用來對(duì)沖持股風(fēng)險(xiǎn)。炒股的人最不希望看到的就是大盤下跌,出現(xiàn)千股跌停這樣的局面,但在中國的股市當(dāng)中,做空工具還是非常缺乏的,而50ETF期權(quán)因?yàn)槠潆p向交易的特點(diǎn),不僅可以做空大盤,而且基本上可以對(duì)沖掉上證50指數(shù)的下跌風(fēng)險(xiǎn)。
在過去沒有期權(quán)產(chǎn)品之前,碰到股市下跌,股民就只能被套、割肉或空倉觀望。但現(xiàn)在,50ETF期權(quán)的認(rèn)沽合約便起到了很好的對(duì)沖功能。
二,做單方向容易把控
50ETF期權(quán)也是作為期權(quán)的一種,根據(jù)行權(quán)時(shí)間的不同,會(huì)有不同的合約,但一般來講,都是選擇下月行權(quán)的合約,可供選擇的也就幾十個(gè),不像選股,不會(huì)那么復(fù)雜,影響它走勢(shì)的主要就是權(quán)重股以及標(biāo)的,因?yàn)橥顿Y者可以發(fā)現(xiàn),50ETF的變化,幾乎和上證指數(shù)變化一致,所以簡(jiǎn)單說,上證指數(shù)漲了,50ETF漲,認(rèn)購期權(quán)漲,上證指數(shù)跌了,50ETF跌,認(rèn)沽期權(quán)跌,對(duì)于方向的把握會(huì)更加的清晰。
三、自帶杠桿收益更高
50ETF期權(quán)自帶杠桿,小投入也能獲得大產(chǎn)出,50ETF期權(quán)的杠桿率在幾十倍到幾百倍不等??赡芤惶岬礁軛U,第一反應(yīng)容易被排斥,理解為風(fēng)險(xiǎn)的放大容易爆倉的可能,但是50ETF期權(quán)的杠桿與其他產(chǎn)品的杠桿有所不同,做為期權(quán)的買方,其高杠桿率只表現(xiàn)在收益上,所需承受的最大風(fēng)險(xiǎn)也就是所付出的權(quán)利金,而并不會(huì)出現(xiàn)爆倉的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于之前有做過配資的股民來講,50ETF期權(quán)的高杠桿特性是產(chǎn)品自帶的,而不是外部因素加持的,更不需要個(gè)人支付高額的利息。
四、虧損有限風(fēng)險(xiǎn)更小
50ETF期權(quán)盈虧不對(duì)稱,因?yàn)槠跈?quán)的買方理論上是風(fēng)險(xiǎn)有限而收益無限的。前面提到期權(quán)的高杠桿特性,雖然跟期貨一樣都是有杠桿,期貨會(huì)有爆倉風(fēng)險(xiǎn),但是期權(quán)是不會(huì)爆倉的,期權(quán)對(duì)于買方來說,支付完權(quán)利金后獲得的是權(quán)利,期權(quán)有合約期限制,在合約期限內(nèi),買入開倉合約不會(huì)被強(qiáng)平更不會(huì)爆倉,可放心大膽持有。
五、盈利空間大
50ETF期權(quán)波動(dòng)大,獲利空間比股票大很多。標(biāo)的50ETF漲跌1%的情況下,合約價(jià)格平均波動(dòng)30-50%,甚至更高,如果你看對(duì)了指數(shù)方向,并持有某一期權(quán)合約,那么這只合約也許會(huì)在一兩周內(nèi)給你帶來十幾倍或幾十倍的本金利潤(rùn)。當(dāng)天合約本金獲利10倍的行情也時(shí)常發(fā)生。
50ETF,510050是一只什么樣的股票?
510050就是上證50ETF。上證50指數(shù)ETF,就是擬合上證50指數(shù)為目標(biāo),其價(jià)格走勢(shì)同上證50指數(shù)走勢(shì)一致,買入一只ETF,就等于同時(shí)買進(jìn)五十只績(jī)優(yōu)的股票。
上證50指數(shù)由上海證券交易所編制,指數(shù)簡(jiǎn)稱為上證50,代碼510050,基日為2003年12月31日,基點(diǎn)為1000點(diǎn)。2004年1月2日正式發(fā)布并于上海證券交易所上市交易。
上證50ETF的投資目標(biāo)是緊密跟蹤上證50指數(shù),最小化跟蹤偏離度和跟蹤誤差,基金采取被動(dòng)式投資策略,具體使用的跟蹤指數(shù)的投資方法主要是完全復(fù)制法,追求實(shí)現(xiàn)與上證50指數(shù)類似的風(fēng)險(xiǎn)與收益特征。
擴(kuò)展資料:
50家成分股對(duì)指數(shù)的影響力分布十分不均勻,影響力排名前十位的個(gè)股分別為:中國聯(lián)通、長(zhǎng)江電力、招商銀行、寶鋼股份、中國石化、民生銀行、浦發(fā)銀行、上海機(jī)場(chǎng)、四川長(zhǎng)虹、上海汽車,這10家公司對(duì)指數(shù)的影響力達(dá)到了50.55%。
當(dāng)上證50ETF的市場(chǎng)價(jià)格與基金單位凈值之間偏差較大時(shí),投資者即可利用申購贖回機(jī)制進(jìn)行套利交易。比如,當(dāng)上證50ETF的市場(chǎng)價(jià)格高于基金單位凈值時(shí),套利操作方法為:“申購上證50ETF基金份額-將基金份額在二級(jí)市場(chǎng)上賣出-買入基金股票籃”。
套利收益約等于“(基金二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格-基金單位凈值)×基金份額數(shù)量-申購基金份額及賣出股票籃的交易費(fèi)用”。
參考資料來源:百度百科-50ETF
什么是成分股?股票成分股是什么意思
成分股是指能夠反映一個(gè)特定股市變動(dòng)趨勢(shì)的代表性上市公司的股份。成分股就是一整套股票里的每只。
人們通常熟悉的股參考資料來源;票價(jià)格指數(shù)就是以這些成分股為基礎(chǔ)計(jì)算出來的。成分股就是一整套股票里的每只,如美國道瓊斯綜合股價(jià)指數(shù)選用了有代表性的65種股票進(jìn)行計(jì)算,這65種股票即為成分股,50etf里的股票就叫50etf的成分股。
擴(kuò)展資料;
股票市場(chǎng)為已經(jīng)發(fā)行的股票轉(zhuǎn)讓、買賣和流通的場(chǎng)所,包括交易所市場(chǎng)和場(chǎng)外交易市場(chǎng)兩大類別。由于它是建立在發(fā)行市場(chǎng)基礎(chǔ)上的,因此又稱作二級(jí)市場(chǎng)。股票市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)和交易活動(dòng)比發(fā)行市場(chǎng)(一級(jí)市場(chǎng))更為復(fù)雜,其作用和影響力也更大。
股票市場(chǎng)的前身起源于1602年荷蘭人在阿姆斯特河大橋上進(jìn)行荷屬東印度公司股票的買賣,而正規(guī)的股票市場(chǎng)最早出現(xiàn)在美國。
股票市場(chǎng)是投機(jī)者和投資者雙雙活躍的地方,是一個(gè)國家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)和金融活動(dòng)的寒暑表,股票市場(chǎng)的不良現(xiàn)象例如無貨沽空等等,可以導(dǎo)致股災(zāi)等各種危害的產(chǎn)生。股票市場(chǎng)唯一不變的就是:時(shí)時(shí)刻刻都是變化的。中國大陸有上交所和深交所兩個(gè)交易市場(chǎng)。
參考資料來源;百度百科-成分股
50etf是什么
1、上證50ETF于2004年1月2日正式發(fā)布并在上海證券交易所上市交易,基金管理人為華夏基金管理有限公司。上證50ETF的投資目標(biāo)是緊密跟蹤上證50指數(shù),最小化跟蹤偏離度和跟蹤誤差?;鸩扇”粍?dòng)式投資策略,具體使用的跟蹤指數(shù)的投資方法主要是完全復(fù)制法,追求實(shí)現(xiàn)與上證50指數(shù)類似的風(fēng)險(xiǎn)與收益特征。
2、上證50指數(shù)的權(quán)重?cái)?shù)并不以成分股的流通股數(shù)為標(biāo)準(zhǔn),而是根據(jù)不同的流通比例確定一個(gè)加權(quán)比例,這個(gè)加權(quán)比例均取所屬區(qū)間的最大值,然后通過加權(quán)比例乘以總股本確定調(diào)整股本數(shù),這個(gè)調(diào)整股本數(shù)才是最終的權(quán)數(shù),然后根據(jù)市價(jià)與調(diào)整股本數(shù)的乘數(shù)得到調(diào)整市值,50家公司的調(diào)整市值總和除以基期的調(diào)整市值總和再乘以1000就得到了報(bào)告期的指數(shù)。
3、同按流通股比例計(jì)算相比,流通比例處于區(qū)間下端的成分股調(diào)整股數(shù)有了比較大的增加,其對(duì)整個(gè)指數(shù)的影響力有比較大的增加,比如中國聯(lián)通的流通比例在30%至31%之間,加權(quán)比例按照規(guī)則提高至40%,流通股數(shù)有了近三分之一的增加,對(duì)指數(shù)的影響力有比較大的增強(qiáng)。
4、通過ETF基金網(wǎng)研究發(fā)現(xiàn),50家成分股對(duì)指數(shù)的影響力分布十分不均勻,影響力排名前十位的個(gè)股分別為:中國聯(lián)通、長(zhǎng)江電力、招商銀行、寶鋼股份、中國石化、民生銀行、浦發(fā)銀行、上海機(jī)場(chǎng)、四川長(zhǎng)虹、上海汽車,這10家公司對(duì)指數(shù)的影響力達(dá)到了50.55%。
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