編輯《證券時報》 張淑賢
昨日，上海證券交易所和中證指數(shù)公司宣布修訂上證180指數(shù)編制方案，并于2024年12月16日正式實施。
上海180指數(shù)于2002年7月發(fā)布，是中國資本市場和上海指數(shù)體系的重要基準指數(shù)之一。它由180只上海市場規(guī)模大、流動性好的證券組成，定位于反映上海市場藍籌股公司的整體表現(xiàn)，是最能反映上海市場整體情況的成分指數(shù)。該指數(shù)發(fā)布時，上海只有大約700家上市公司。為了反映當時上海市場的市場結(jié)構(gòu)，該指數(shù)采用了根據(jù)自由流通市場價值比例分配各行業(yè)樣本數(shù)量的方法，使樣本數(shù)量在行業(yè)分布中盡可能與上海上市公司保持一致。
修訂內(nèi)容，一是結(jié)合流動性篩選和市場價值排名，進一步提高樣本市場價值覆蓋率，增強指數(shù)表征；二是設(shè)定股票、前五個樣本權(quán)重上限，增加新的行業(yè)平衡規(guī)則，使樣本一級行業(yè)的總權(quán)重分布與樣本空間相應(yīng)行業(yè)自由流通市場價值的總比例一致，進一步提高指數(shù)對宏觀產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化和上海公司產(chǎn)業(yè)分布的代表性；三是引入ESG可持續(xù)投資理念，消除C及以下ESG評價結(jié)果的上市公司證券，降低重大負面風(fēng)險事件的可能性。
經(jīng)過上海180指數(shù)方案的優(yōu)化，指數(shù)定位更加清晰，指數(shù)的特征、投資和穩(wěn)定性有所提高，更好地反映了上海核心上市公司證券的整體表現(xiàn)。具體來說，一是對滬市的表征性較強，上海指數(shù)樣本的市值、收入、股息和凈利潤覆蓋率分別達到61%左右、63%、76%、82%分別比修訂前提高2.4%、1.4%、4.1%、4.9%；二是更能體現(xiàn)新質(zhì)量生產(chǎn)力的發(fā)展方向，信息技術(shù)、醫(yī)藥衛(wèi)生、工業(yè)等“新經(jīng)濟”相關(guān)產(chǎn)業(yè)權(quán)重增加9.5%，科技創(chuàng)新板權(quán)重增加1.8%；第三，指數(shù)行業(yè)的平衡規(guī)則更加合理。樣本權(quán)重行業(yè)的分布與上海市整體行業(yè)特點基本一致，更好地反映了資本市場結(jié)構(gòu)的變化和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級；第四，指數(shù)收益率和穩(wěn)定性進一步提高。近十年來，年化收益率上升約1個百分點，年化波動率下降0.1個百分點，近三年樣本周轉(zhuǎn)率下降至8%左右。
近年來，上海證券交易所不斷加快投資端建設(shè)，繼續(xù)豐富高質(zhì)量指數(shù)供應(yīng)，促進中長期資本增量進入市場，積極推動資本市場。下一步，上海證券交易所將繼續(xù)推進資本市場全面深化改革，繼續(xù)完善，豐富上海寬基礎(chǔ)指數(shù)體系，為市場提供更多樣化的投資目標和參考工具，鼓勵各種中長期基金通過指數(shù)投資配置資產(chǎn)，加快合理投資、價值投資、長期投資指數(shù)投資生態(tài)的培育。
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