證券時報記者 金凌
近日，期貨交易市場又傳最新動態(tài)。
為進一步完善國債期貨合約設計方案，推動市場功能有效發(fā)揮，2023年10月20日，中金所交易中心（以下簡稱“金融交易所”）公布新修訂《2年期國債期貨合約》《中國金融期貨交易所2年期國債期貨合約交易細則》，對2年限國債期貨合約最少變化價格進行改善，由0.005元下降到0.002元。
同日，短纖維、碳酸氫銨、錳硅、硅鐵、尿素溶液和蘋果等6個股指期貨在鄭州商品交易所（以下簡稱“鄭商所”）取得成功掛牌出售，創(chuàng)下中國衍生品市場單日發(fā)售優(yōu)良品種總數(shù)的新高。
最低變化價格下降
先前，銷售市場對于2年期國債期貨交易最少變化價格作出調(diào)整的關注度比較明顯。金融交易所在反復論證和廣泛征求銷售市場意見的基礎上，關心愛護市場的需求，現(xiàn)就2年限國債期貨合約最少變化價格由0.005元下降到0.002元。
2年限國債期貨合約最少變化價格優(yōu)化后，將有利于提升該股指期貨合約的價格精準度，使其與債卷現(xiàn)貨交易市場價格精準度更加配對，提高投資人實施期現(xiàn)貨交易期現(xiàn)套利等策略的精確性，推動債卷期現(xiàn)貨交易市場聯(lián)動發(fā)展。新修訂合同標準，將在2023年11月6日進行結算開始在2年期國債期貨交易全部掛牌上市合同上執(zhí)行。
期現(xiàn)銷售市場協(xié)同發(fā)展
廣發(fā)證券債權投資買賣部負責人王梅梓覺得，此次調(diào)整2年期國債期貨交易最少變化價格，有利于更準確地體現(xiàn)各種市場動向，推動國債券期貨市場功能進一步有效發(fā)揮，針對推動債卷期現(xiàn)貨交易市場高質(zhì)量發(fā)展的具有積極意義。
現(xiàn)階段，中介服務對國債券的價格變化精密度一般能夠達到0.1BP的水準，相匹配2年期國債的價錢變化幅度大約為0.002元。此次將2年期國債期貨交易最少變化價格由0.005元下降到0.002元，有助于推動2年期國債期貨企業(yè)價格波動水平和相匹配時限國債券的價格精準度配對，可提高期現(xiàn)貨交易期現(xiàn)套利、對沖套利等策略實行準確性，助推投資人完成精細化管理風險管理策略，推動債卷期現(xiàn)貨交易市場更強協(xié)同發(fā)展。
銀河期貨金融衍生產(chǎn)品研究所副所長徐靜表明，業(yè)界廣泛適用調(diào)節(jié)2年期國債期貨最少變化價格。本次減少2年期國債期貨交易最少變化價格，可以帶動合同最佳買賣價差的變窄，有效增強投資者參與交易的想法，切實降低市場交易成本。此舉是從容應對銷售市場新形勢下、服務項目中遠期投資人深層次參加國債券期貨的有效舉措，對期貨合約進一步服務項目證券市場和實體經(jīng)濟具有積極作用。
六大股指期貨掛牌上市
10月20日，期貨交易市場還傳出另一重磅消息。當日，短纖維、碳酸氫銨、錳硅、硅鐵、尿素溶液和蘋果等6個股指期貨在鄭商所取得成功掛牌出售，創(chuàng)下中國衍生品市場單日發(fā)售優(yōu)良品種總數(shù)的新高。
鄭商所領導班子、董事長熊軍上市儀式上表示，在各方的大力支持和悉心照料下，短纖維等品種期貨交易市場的不斷擴大，參加實體行業(yè)逐漸增多，期貨行情公信力進一步增強，風險管控作用獲得有效發(fā)揮，期期貨價格相關系數(shù)r都達到了0.85之上，相關產(chǎn)業(yè)積極推進運用基差點價、協(xié)作套期保值等方式進行現(xiàn)貨交易市場定價和商貿(mào)。做為“價錢商業(yè)保險”專用工具，期權上市后，可以和相關商品期貨互利共贏，有利于形成更加合理的期貨行情，推動完善投資者構造，提升市場運作質(zhì)量和服務水平，更好地服務實體行業(yè)人性化、多樣化的風險管理要求。
業(yè)內(nèi)人士認為，鄭商所發(fā)售以上6個股指期貨恰逢其時。碳酸氫銨、錳硅、硅鐵、尿素溶液歸屬于傳統(tǒng)式“兩高”領域，發(fā)售碳酸氫銨等股指期貨有益于更強引導行業(yè)資源配置，針對基本建設綠色能源供應體系、確保能源問題、促進行業(yè)綠色發(fā)展具有積極意義。短纖維與已上市的對二甲苯、PTA、棉絮等品類同為紡織板塊，短纖維期權的發(fā)售可以進一步豐富全產(chǎn)業(yè)鏈相關板塊衍生產(chǎn)品種類，助力提升在我國紡織材料標價知名度。蘋果種植優(yōu)點主產(chǎn)區(qū)主要體現(xiàn)在西部地區(qū)，發(fā)售蘋果公司股指期貨可以進一步提升期貨交易市場使用效率，充分發(fā)揮功能作用，協(xié)助果企穩(wěn)定經(jīng)營，確保種植戶栽種盈利，合理助推鄉(xiāng)村振興。
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