證券時(shí)報(bào)記者 金凌
近日，期貨交易市場又傳最新動(dòng)態(tài)。
為進(jìn)一步完善國債期貨合約設(shè)計(jì)方案，推動(dòng)市場功能有效發(fā)揮，2023年10月20日，中金所交易中心（以下簡稱“金融交易所”）公布新修訂《2年期國債期貨合約》《中國金融期貨交易所2年期國債期貨合約交易細(xì)則》，對2年限國債期貨合約最少變化價(jià)格進(jìn)行改善，由0.005元下降到0.002元。
同日，短纖維、碳酸氫銨、錳硅、硅鐵、尿素溶液和蘋果等6個(gè)股指期貨在鄭州商品交易所（以下簡稱“鄭商所”）取得成功掛牌出售，創(chuàng)下中國衍生品市場單日發(fā)售優(yōu)良品種總數(shù)的新高。
最低變化價(jià)格下降
先前，銷售市場對于2年期國債期貨交易最少變化價(jià)格作出調(diào)整的關(guān)注度比較明顯。金融交易所在反復(fù)論證和廣泛征求銷售市場意見的基礎(chǔ)上，關(guān)心愛護(hù)市場的需求，現(xiàn)就2年限國債期貨合約最少變化價(jià)格由0.005元下降到0.002元。
2年限國債期貨合約最少變化價(jià)格優(yōu)化后，將有利于提升該股指期貨合約的價(jià)格精準(zhǔn)度，使其與債卷現(xiàn)貨交易市場價(jià)格精準(zhǔn)度更加配對，提高投資人實(shí)施期現(xiàn)貨交易期現(xiàn)套利等策略的精確性，推動(dòng)債卷期現(xiàn)貨交易市場聯(lián)動(dòng)發(fā)展。新修訂合同標(biāo)準(zhǔn)，將在2023年11月6日進(jìn)行結(jié)算開始在2年期國債期貨交易全部掛牌上市合同上執(zhí)行。
期現(xiàn)銷售市場協(xié)同發(fā)展
廣發(fā)證券債權(quán)投資買賣部負(fù)責(zé)人王梅梓覺得，此次調(diào)整2年期國債期貨交易最少變化價(jià)格，有利于更準(zhǔn)確地體現(xiàn)各種市場動(dòng)向，推動(dòng)國債券期貨市場功能進(jìn)一步有效發(fā)揮，針對推動(dòng)債卷期現(xiàn)貨交易市場高質(zhì)量發(fā)展的具有積極意義。
現(xiàn)階段，中介服務(wù)對國債券的價(jià)格變化精密度一般能夠達(dá)到0.1BP的水準(zhǔn)，相匹配2年期國債的價(jià)錢變化幅度大約為0.002元。此次將2年期國債期貨交易最少變化價(jià)格由0.005元下降到0.002元，有助于推動(dòng)2年期國債期貨企業(yè)價(jià)格波動(dòng)水平和相匹配時(shí)限國債券的價(jià)格精準(zhǔn)度配對，可提高期現(xiàn)貨交易期現(xiàn)套利、對沖套利等策略實(shí)行準(zhǔn)確性，助推投資人完成精細(xì)化管理風(fēng)險(xiǎn)管理策略，推動(dòng)債卷期現(xiàn)貨交易市場更強(qiáng)協(xié)同發(fā)展。
銀河期貨金融衍生產(chǎn)品研究所副所長徐靜表明，業(yè)界廣泛適用調(diào)節(jié)2年期國債期貨最少變化價(jià)格。本次減少2年期國債期貨交易最少變化價(jià)格，可以帶動(dòng)合同最佳買賣價(jià)差的變窄，有效增強(qiáng)投資者參與交易的想法，切實(shí)降低市場交易成本。此舉是從容應(yīng)對銷售市場新形勢下、服務(wù)項(xiàng)目中遠(yuǎn)期投資人深層次參加國債券期貨的有效舉措，對期貨合約進(jìn)一步服務(wù)項(xiàng)目證券市場和實(shí)體經(jīng)濟(jì)具有積極作用。
六大股指期貨掛牌上市
10月20日，期貨交易市場還傳出另一重磅消息。當(dāng)日，短纖維、碳酸氫銨、錳硅、硅鐵、尿素溶液和蘋果等6個(gè)股指期貨在鄭商所取得成功掛牌出售，創(chuàng)下中國衍生品市場單日發(fā)售優(yōu)良品種總數(shù)的新高。
鄭商所領(lǐng)導(dǎo)班子、董事長熊軍上市儀式上表示，在各方的大力支持和悉心照料下，短纖維等品種期貨交易市場的不斷擴(kuò)大，參加實(shí)體行業(yè)逐漸增多，期貨行情公信力進(jìn)一步增強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)管控作用獲得有效發(fā)揮，期期貨價(jià)格相關(guān)系數(shù)r都達(dá)到了0.85之上，相關(guān)產(chǎn)業(yè)積極推進(jìn)運(yùn)用基差點(diǎn)價(jià)、協(xié)作套期保值等方式進(jìn)行現(xiàn)貨交易市場定價(jià)和商貿(mào)。做為“價(jià)錢商業(yè)保險(xiǎn)”專用工具，期權(quán)上市后，可以和相關(guān)商品期貨互利共贏，有利于形成更加合理的期貨行情，推動(dòng)完善投資者構(gòu)造，提升市場運(yùn)作質(zhì)量和服務(wù)水平，更好地服務(wù)實(shí)體行業(yè)人性化、多樣化的風(fēng)險(xiǎn)管理要求。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，鄭商所發(fā)售以上6個(gè)股指期貨恰逢其時(shí)。碳酸氫銨、錳硅、硅鐵、尿素溶液歸屬于傳統(tǒng)式“兩高”領(lǐng)域，發(fā)售碳酸氫銨等股指期貨有益于更強(qiáng)引導(dǎo)行業(yè)資源配置，針對基本建設(shè)綠色能源供應(yīng)體系、確保能源問題、促進(jìn)行業(yè)綠色發(fā)展具有積極意義。短纖維與已上市的對二甲苯、PTA、棉絮等品類同為紡織板塊，短纖維期權(quán)的發(fā)售可以進(jìn)一步豐富全產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)板塊衍生產(chǎn)品種類，助力提升在我國紡織材料標(biāo)價(jià)知名度。蘋果種植優(yōu)點(diǎn)主產(chǎn)區(qū)主要體現(xiàn)在西部地區(qū)，發(fā)售蘋果公司股指期貨可以進(jìn)一步提升期貨交易市場使用效率，充分發(fā)揮功能作用，協(xié)助果企穩(wěn)定經(jīng)營，確保種植戶栽種盈利，合理助推鄉(xiāng)村振興。
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